上海证券交易所


关于试行“国债净价交易”技术准备有关事宜的通知


各会员单位：

根据财政部、中国人民银行和中国证券监督管理委员会“关于试行国债净价交易有关事宜的通知”（财库〖2001〗12号）,现将有关本所的技术准备事宜通知如下：

一、净价交易概念

净价交易是指在现券买卖时,以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。在净价交易条件下,由于国债交易价格不含有应计利息,其价格形成及变动能够更加准确地体现国债的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势。

二、实行净价交易应具备的技术条件

实行净价交易对国债交易报价系统及交易清算系统提出了新的要求,主要内容是：报价系统同时显示国债全价、净价及应计利息额；交易清算及交割单打印系统自动计算应计利息额并在交割单上分别列明结算价、净价及应计利息额（净价＋应计利息额＝结算价）。

三、应计利息额计算方法

应计利息额＝票面利率/365×已计息天数

上述公式各要素具有以下含义：

1、应计利息额。零息国债是指发行起息日至交割日所含利息金额；附息国债是指本付息期起至交割日所含利息金额。

2、票面利率。固定利率国债是指发行票面利率；浮动利率国债是指本付息期计息利率。

3、年度天数及已计息天数。1年按365天计算,闰年2月29日不计算利息（下同）；已计息天数是指起息日至交割当日实际日历天数。

4、当票面利率不能被365天整除时,计算机系统按默认位数全额计算,交割单应计利息总额按“4舍5入”原则,以元为单位保留2位小数列示。

5、国债交易以每百元国债价格进行报价,应计利息额也须按每百元国债所含利息额列示。

四、具体实施办法

国债净价交易是新的交易方式,对证券市场和相关领域会产生较大影响。试行国债净价交易应遵循积极稳妥的原则分步实施。

为尽快试行国债净价交易,各有关单位应要求加紧设计软件调试计算机系统。从本通知下发之日起至十二月十五日为程序开发调试阶段（在此期间本所将按要求发布若干测试文件以备券商测试程序之用）。十二月十六日起本所将组织联网测试,条件成熟时根据财政部、人民银行、证监会要求将于二00二年一月一日起试行“国债净价交易”,由于时间紧迫请各会员单位务必抓紧落实,按时间进度要求完成此项工作。

五、本所联系人

会员部：邹常林电话：021-68803715

市场推进小组：李刚电话：021-68802562

电脑技术部：蒋凯电话：021-68800260

信息中心：张侃电话：021-68804740

中国登记结算有限责任公司上海分公司：奚景阳

电话：021-58733534

附件：上海证券交易所国债净价交易技术方案

上海证券交易所

2001年11月1日

附件

上海证券交易所国债净价交易技术方案

根据中国证监会和国家财政部的要求,本所将试行国债的净价交易制度。为了配合该制度的平稳实施,本所研究制定了相关的技术方案。

一、本所试行国债净价交易遵循的原则

1、实行净价申报和净价撮合成交。以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

2、报价系统和行情发布系统应同时显示净价价格和应计利息额,本所的国债交易以每百元国债价格进行报价,应计利息额也按每百元国债所含利息额列示。

二、技术准备

1、券商参与国债交易以净价申报,即场内交易大厅和场外报盘中国债的申报价应输入净价。本所同样以净价撮合成交,成交价亦为净价。在场内交易大厅的申报终端和大屏上增加显示每百元国债所含利息额。交易所发布的国债即时成交回报中的价格和金额为净价价格和以净价价格计算的成交金额。

2、为方便参与国债交易的市场各方揭示国债利息信息和计算国债结算价,中国登记结算有限责任公司上海分公司将通过PROP2000平台把当日每百元国债应计利息额文件发送给券商（具体参照中国登记结算有限责任公司上海分公司另行发布的通知）。同时,本所也将通过卫星广播系统和本所网站及时将当日每百元国债应计利息额文件发送给券商,该文件的格式附后说明。

3、收市后本所发给券商的成交库中的国债成交价为国债净价,国债成交金额为以国债净价计算的成交金额。清算库中国债的成交金额亦为以净价计算的成交金额。成交库和清算库的格式保持不变。

4、券商可以根据中国登记结算有限责任公司上海分公司发送的清算文件进行清算（具体参照中国登记结算有限责任公司上海分公司另行发布的通知）。也可根据本所的成交文件、清算文件和当日国债应计利息额文件,计算出结算价（结算价＝净价＋应计利息额）。

附

当日国债品种应计利息额数据文件说明：

·文件名：GZLX.MDD

其中：M表示月份,M＝1,2,3,……,9,A,B,C；

DD表示日,DD＝01,02,……,31

·文件格式：DBF格式

·文件内容：所有国债当日应计息利额

·发送时间：每天

·数据结构：

序号字段名类型字段描述备注

1GZDMC6国债品种代码

2JXRQC8计息日期YYYYMMDD

3YJLXN15.8每百元应计利息额单位：元

4LXTSN6利息天数

5PMLLN8.5票面利率



中国水利部水文局 美国内政部地质调查局


中华人民共和国水利部水文局和美利坚合众国内政部地质调查局地表水水文科学技术合作议定书


（签订日期１９８１年１０月１７日 生效日期１９８１年１０月１７日）
　　中华人民共和国水利部水文局和美利坚合众国内政部地质调查局（以下简称双方），根据一九七九年一月三十一日在华盛顿特区签订的中华人民共和国政府和美利坚合众国政府科学技术合作协定，为促进在地表水水文科学技术领域的合作，达成协议如下：

　　第一条　双方同意，在平等、互利和互惠的基础上进行交流和合作活动。

　　第二条　双方同意，合作的领域可包括但不限于资料收集的站网的设计和业务、水文资料的自动存储和检索、水文和水力的分析技术、水文预报以及空间技术应用于水文和水资源等。

　　第三条　双方同意，合作可采取下列形式：
　　一、互派科学家、专家、代表团和交换科学技术情报；
　　二、就双方感兴趣的课题开展合作研究，包括仪器设备的研制和安装，以及对所得数据的分析；
　　三、联合组织科学会议、讨论会和讲座；
　　四、双方同意的其他合作形式。

　　第四条　根据本议定书进行的合作活动将视各方所能获得的经费和人力而定。关于上述活动的具体任务、职责和条件，包括支付费用的责任，应由双方逐项商定。

　　第五条　本议定书所属活动，应在中美科学技术合作联合委员会的指导下进行，该委员会是按照上述科学技术合作协定建立的。
　　为执行本议定书，双方应各指定一名代表负责确定合作的方向和范围并保证有效地进行合作和交流。双方代表或他们指定的协调人将通过通信联系，互相协商以确定合作活动和其他有关事宜。必要时，经双方同意，可举行会议，磋商执行本议定书的有关事宜。

　　第六条　根据本议定书第三条，一方向另一方提供科学技术情报应是提供一方所确信的准确的知识，但提供一方并不向接受一方或任何第三方保证所提供的科学技术情报适合任何特定的用途或应用。

　　第七条　由本议定书的合作活动所产生的科学技术情报，除本议定书第八条在附件中同意另作处理外，可按通常的途径和双方的正常程序提供世界科学界使用。

　　第八条
　　一、经双方同意的具体活动以及进行这些活动的条款，包括经费的安排，应列入本议定书的各附件内。新的合作项目将由双方代表经通信联系予以确认（见本议定书第五条），并将这种新的协议作为本议定书的附件。如附件的条款与本议定书的条款不一致时，应以议定书的条款为准。
　　二、中华人民共和国水利部水文局应协调中国其他部门参与根据本议定书进行活动。美利坚合众国内政部地质调查局应协调美国其他部门和单位，包括但不限于商务部国家海洋大气局，参与根据本议定书进行的合作活动。所有部门参与本议定书的合作活动应受本议定书条款的制约。

　　第九条
　　一、双方同意，根据本议定书或附件交换具有保密性质的任何情报（如商业秘密和技术决窍，或任何一方要求承担保密义务的情报），应予以保护。根据本议定书第五条，双方指定的代表或他们指定的协调人通过协商作出采用上述情报的决定，或经双方同意另作处理。
　　二、关于根据本议定书或附件所完成或构想的发明或发现，双方同意：
　　（一）双方应在其本国内享有这种发明或发现的一切权利和利益，并应把有关上述发明或发现将要获得的专利或其他保护的情况通知对方。
　　（二）任何一方经与另一方协商后，可在第三国寻求任何上述发明或发现的权利和利益。双方同意通过协商确定该项权益的合理分配。但对所获得的任何上述权利或利益必须发给另一方非独占的、不可撤消的和免交使用费的许可证。
　　三、任何一方或根据协议与任何一方从事活动的任何单位，对根据本议定书或其附件所产生的著作，应按照本国的法律和规章获得版权。但应根据书面要求发给另一方出版、翻译和分发该作品的非独占的、不可撤消的和免交使用费的许可证。
　　四、双方应按照本国的法律承担要求向其国民支付奖金和补偿费的责任。
　　五、本条出现的其他问题或争议，应根据本议定书第五条由双方指定的代表或他们指定的协调人通过协商解决，或经双方同意另作处理。

　　第十条　一方向另一方提供的任何设备的所有权在本议定书有效期间及期满后仍属提供方。设备所有权的任何改变应经双方同意。

　　第十一条　本议定书自签字之日起生效，有效期为五年。经双方同意，本议定书可予以修改或延长。本议定书的终止并不影响根据本议定书在有效期内开始的项目的效力或期限。
　　本议定书于一九八一年十月十七日在华盛顿特区签订，一式两份，每份都用中文和英文写成，两种文本具有同等效力。

　　中华人民共和国水利部　　　　　　　　美利坚合众国内政部地质
　　　　水文局代表　　　　　　　　　　　　　　调查局代表
　　　　　江　明　　　　　　　　　　　　　　达拉斯·佩克
　　　　　（签字）　　　　　　　　　　　　　　　（签字）